Содержание
Точка входа на коротком таймфрейме представляет собой модель в виде уровня, сформированного лимитным ордером крупного игрока. Свой алгоритм по уровням и входам вы должны сделать под себя, на основе своей статистики, темперамента, и того, как вы понимаете рынок. Если вы начинаете, то поторгуйте каждую модель (отбой, ложный пробой, пробой) по нескольку недель, чтобы понять, что у вас лучше получается. При анализе графиков не поленитесь и записывайте, почему именно этот уровень вам нравится. Все зависит от того, какова ширина канала, каково соотношение потенциала и стопа.
Линейные движения не характерны для любого рынка и являются скорее исключением, чем нормой. Все аналогично бычьей, но только в другом направлении – идет падение цены, уровень пробивается вниз, мы продаем, а цена по итогу разворачивается и начинает рост. Графические паттерны прайс экшен по большей части разделяются на “разворотные ” или “продолжения”.
Вход по стопу за уровнем – это единственная точка, где можно в этом случае зайти, чтобы стоп был приемлемой величины. Если после входа нет импульса, то нужно закрывать сделку. Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто.
Если инструмент пробивает исторический хай или лоу, то контртрендовые сделки делать нельзя. ATR считается только при движении в одном направлении. Если цена сходила вверх или вниз, а потом вернулась к точке открытия, то ATR будет нулевым, и можно ожидать, что инструмент продолжит движение в этот день. Если инструмент открывают с гепом, то геп нужно учитывать в ATR. Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров.
Именно ложный пробой, наиболее часто использует маркетмейкер для этих целей. В этом варианте, цена подходит и пробивает уровень барами большого размера и высокими объемами, но после пробоя объемы резко падают. Это свидетельствует об активности участников рынка и необходимы знания паттернов для идентификации ложного движения. Но после закрытия этой свечи видно, что пробой был ложным, так как был осуществлен тенью свечи.
Трейдер получает больше времени на обдумывание и принятие решения относительно дальнейшей торговли. Не рекомендуется доверять в таких случаях алгоритмам. Торговля на ложном движении и выявление такового требует личного участия трейдера. Разворот цены после пробития уровня пугает начинающего трейдера. Опытный игрок моментально оценивает положение и меняет стратегию, чтобы не допустить потери средств. Чтобы снизить риски до минимума, надо знать, что такое ложный пробой трендовой линии и быстро принимать необходимые меры.
Однако есть один паттерн, который уникален среди всех формальных технических паттернов тем, что не принадлежит ни к разворотным паттернам, ни к паттернам продолжения. В своей статье, названной “Паттерн Hikkake”, размещенной на этом сайте в апреле 2012, я описал его подробно. Это формирование возникает, когда рынок после пробития уровня не продолжает движение, а возвращается к этому пробитому уровню. Более детально о методах торговли ложного пробоя в этом разделе. Как только подтверждение получено, трейдер может входить отложенным ордером или по рынку, выставляя стоп-лосс за свечой пробоя, а тейк на ближайшей поддержке/сопротивлении.
Основание ГиП представляет зеркальную версию вершины ГиП. Все характеристики и экономический смысл этих графических моделей идентичны, за исключением объема и направленности движения цен. В ходе формирования основания ГиП рост объема торгов, как правило, начинается с момента формирования головы в точке D.
Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы. На графике BTC мне удалось найти https://boriscooper.org/ отличный ложный пробой тренда во время прошлого “булл рана”. Суть была в том, что котировка начала отличный рост, потом образовалась трендовая линия, от которой большинство трейдеров покупало актив, пока всех покупателей не высадили из “поезда”.
После неё можно выставлять отложенные ордера на покупку по цене, чуть выше максимума свечи, пробившей уровень. Стоп-лосс устанавливается ниже крайней точки пробоя, в данном случае ниже доджи. Ложность пробоя подтверждает и ещё одна бычья свеча, пресекающая горизонтальный уровень (отмечена второй галочкой).
Есть две причины, почему нам нужно это понимать предельно ясно. Во-первых, ценовые тренды — это просто активность людей и ничего более. А люди могут и постоянно меняют свое мнение — именно это и происходит с рынком. Следовательно, к подобным ситуациям нужно подготовиться заранее.
Паттерн “Fakey” – один из самых эффективных и любимых трейдерами price action. Истинный пробой определяет низкая волатильность, особенно в случае резкого перехода к боковику после сильного тренда. Феномен сужения волатильности перед возобновлением трендового движения достаточно подробно описан в литературе и стратегиях применения различных индикаторов. Прогнозирование ложного или истинного пробоя осложняется тем, что курс валюты учитывает буквально все. Выход новостей или каких-либо непредвиденных событий, появление инсайдерской информации может заставить крупных трейдеров отказаться от намерений разворота котировок или пробоя уровней. Например, в реальной ситуации падающего тренда, представленной на картинке ниже, крупный покупатель не нашел бы нужного количества продавцов около важной поддержки.
Алгоритм входа в сделку точно такой же, как и в двух остальных случаях. Но тут можно прибегнуть еще к одному варианту входа, помимо преодоления вершины или низины пробойной свечи. Также если это фигура из классического ТА, можно просто входить в сделку по преодолению середины фигуры. Правила установки «take profit» для паттерна «Ложный пробой» такие же, как для другой модели Price Action. При ложном пробое поддержки действует схожий алгоритм, но перевернутый в обратную сторону. Отложенная заявка создается в момент достижения минимального уровня пробойной свечи.
Примеры выше показывают, что всегда можно выйти из сделки, используя классические сигналы индикаторов. Но важно помнить о специфике ложный пробой отдельных инструментов. К примеру, индикатор Parabolic SAR (параболик) лучше использовать исключительно для закрытия позиций.
Это не означает то, что правая и левая часть паттерна должна быть симметричны. А это значительно упрощает распознавание графических паттернов благодаря игнорированию рыночного шума. Перед тем, как приступить к реальному трейдингу, стоит потренироваться торговать с использованием модели на демо-счете. Откройте демонстрационный аккаунт у брокера ИнстаФорекс и получите опыт, необходимый для дальнейшей деятельности. При этом нельзя забывать о том, что чем больше расстояние от точки входа до Take Profit, тем агрессивнее считается трейдинг. Эффективность при использовании разных таймфреймов позволяет пользоваться моделью как сторонникам внутридневной торговли, так и долгосрочным инвесторам.
Если будете работать только с 1 валютной парой, то сделки будете заключать реже чем раз в месяц. После построения набора уровней переходим на часовой график и приступаем к поиску точек входа. Тиковые не подойдут, так что придется либо установить в МТ4 индикаторы от Cluster Delta, либо пользоваться Think or Swim или другим терминалом, показывающим реальные объемы. Если пропустили прошлые материалы, то ознакомиться с обновленной версией торговой системы можноздесь, а по этой ссылке читайте детали о разгоне. На графике ниже представлен классический сигнал на покупку по MACD (преодоление быстрой линией медленной) в совокупности с «бычьей» дивергенцией.
Паттерн ГиП также часто встречается и на нисходящем ценовом тренде. В этом случае его называют «Перевернутая модель Голова и Плечи» либо просто основанием ГиП. Графическая модель основания ГиП представлена на рис. Пробой уровня с последующей проторговкой над/под ним (торговля в узком диапазоне), возвращение обратно. Здесь наибольший объем должна иметь свеча, пробивающая уровень и свеча возврата.
Высокие объемы торгов приходятся на момент прорыва линии шеи, а также после возможного возвратного отката к линии шеи. Минимальный период формирования ГиП принят за 180 дней. Такое ограничение позволяет снизить число краткосрочных паттернов и сконцентрироваться на более значимых. Джон Мерфи отмечает, что более надежные паттерны ГиП появляются после продолжительного и значительного тренда как на вершинах, так и в основаниях соответствующих трендовых движений [1, с. Большинство рассмотренных нами исследований, в которых даны характеристики параметров модели ГиП, не учитывают этот фактор, что негативно влияет на статистику их срабатывания.
Наиболее интересным периодом стал финансовый кризис 2008 г. Было найдено 22 вершины ГиП и ни одного основания ГиП. В 2009 г., напротив, мы нашли 23 основания ГиП и ни одной вершины ГиП. В целом по всем моделям 71,7% всех паттернов оказывались истинными и успешно достигали либо относительной, либо абсолютной цели. 7] подошел к идентификации ГиП как к более комплексной задаче и разработал специальную торговую систему «Ы-1» для тестирования практического применения ГиП. В ходе исследования торговая система совершила 67 сделок и показала доходность в размере 205% от вложенного капитала, используя только параметры идентификации паттерна ГиП.
Именно поэтому многие трейдеры размещают входные приказы в непосредственной близости к линии шеи на случай разворота тренда. Она рассказывает о том, что такое ложный пробой уровня или канала, как построить стратегию торговли по ложным пробоям, как отличить ложный пробой от истинного и многое другое. Эта тема очень актуальна, потому что неудавшиеся пробои случаются каждый день на всех рынках. На графике цены и объема часто встречается такое явление, как «возвратный откат», представленный на рис. Если в момент прорыва линии шеи цена совершила значительное движение вниз, то возвратного отката может и не быть, либо он будет незначительным. Уровневая система работает, так как ¾ времени рынок находится в рейндже.